题    目：Hidden Interactions in Financial Markets （金融市场中隐藏的相互依赖性）

演 讲 人：Athanasios Pantelous教授，澳大利亚莫纳什大学

主 持 人：周建教授，十大正规网投官网平台(中国)有限公司

时    间：2019年5月25日（周六）下午2:00

地    点：校本部东区十大正规网投官网平台467室

主办单位：十大正规网投官网平台(中国)有限公司、十大正规网投官网平台(中国)有限公司青年教师联谊会

演讲人简介：

    Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授，同时也是技术与系统管理中心副主任，专注于量化金融和风险管理的研究。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。Pantelous教授感兴趣于风险及不确定条件下的数学建模研究，在精算学、量化金融、计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济及金融领域上已有广泛应用。

    Pantelous教授已经在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文，是多个国际学术会议的审稿人、组织者。他是量化金融和风险分析系列学术研讨会的主席及创办人之一，同时还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。

演讲内容简介：

    本讲座着力于研究因果关系的本质。金融市场的特点是波动的相互依赖性，而这种依赖性很少会产生泡沫或崩溃等突发现象。我们提出了一种基于符号动力学的方法，在抽象因果关系的表象下，揭示了因果关系的本质。我们的方法可以区分积极和消极的相互依赖关系，以及我们称为"黑暗因果关系"的混合形式。此外，我们提出了一种算法，该算法通过了之前定义的因果交互模型的验证。然后，我们利用主权信用违约互换网络对提出的方法进行测试，研究结果表明，黑暗因果关系主导主权信用违约互换网络，因此投资者需要谨慎处理这种相互依赖性。

欢迎广大师生参加！