题    目：非标准偏好下的最优投资组合选择

演 讲 人：Athanasios Pantelous，澳大利亚莫纳什大学教授

主 持 人：周建，十大正规网投官网平台(中国)有限公司教授

时    间：2018年12月3日（周一）下午14:00

地    点：校本部东区十大正规网投官网平台420会议室

主办单位：十大正规网投官网平台(中国)有限公司、十大正规网投官网平台(中国)有限公司青年教师联谊会

演讲人简介：

Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授，同时也是技术与系统管理中心副主任，专注于量化金融和风险管理的研究。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。Pantelous教授感兴趣于风险及不确定条件下的数学建模研究，在精算学、量化金融、计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济及金融领域上已有广泛应用。

Pantelous教授已经在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文，是多个国际学术会议的审稿人、组织者。他是量化金融和风险分析系列学术研讨会的主席及创办人之一，同时还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。

演讲内容简介：

    本讲座通过内生更新确定性当量，研究了Gul（1991）的失望厌恶偏好对投资组合分配的影响。我们特别强调了收益可预测性和参数不确定性对长期投资组合分配的影响。通过校准相关的数据生成过程，我们发现，水平效应持续存在，与短线相比，股票在长线时显得越来越有吸引力。当失望厌恶被解释时，这些效应成立，从而证实了失望厌恶作为股票市场中不参与之谜的一个解释因素的作用。

欢迎广大师生参加！